Mysteel：2013年10月至今进口矿价与钢材价格关系的计量分析

2014-06-10 15:13 来源：我的钢铁网作者：付略关注

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对2013年10月8日至今的MySpic综合指数和MyIpic进口矿指数历史数据建立Var模型，分析得到以下结论：1、在5%的显著性水平下，铁矿石价格的变动是钢材价格变动的格兰杰因果关系，而钢材价格的变动不是铁矿石价格变动的格兰杰因果关系；2、钢材价格受自身一个冲击后，7天（工作日）内上升至最高值，此后逐渐下降，钢材价格受铁矿石价格一个正向冲击后，三天（工作日）内上升比较显著，此后上升比较缓慢；3、钢材价格变动的方差，10%左右可由铁矿石价格变动解释，90%左右由自身变动来解释。综合来看，进口铁矿石价格的下跌是导致钢材价格的部分原因，但影响程度有限，而且对钢材价格产生显著性影响的时间大概在三天左右。

图表 6 MyIpic进口矿指数和MySpic综合指数的Var模型的脉冲响应和方差分解图

数据来源：MRI

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